Демо
Реальные

xtrade logo

Индикатор Ишимоку

  • Индикатор Ишимоку – что это?
  • Основная идея индикатора
  • Составные части индикатора Ichimoku Kinko Hyo
  • Как рассчитываются линии индикатора Ишимоку
  • Как настраивать Ichimoku Kinko Hyo
  • Как применять индикатор Ишимоку в торговле:
    • Определение текущего тренда по облаку Kumo
    • Определение уровней поддержки и сопротивления по границам облака
    • Пересечение линий Tenkan-sen и Kijun-sen
    • Пересечение цены и линии Chikou Span
    • Сигнал трех линий
  • Как использовать сигналы Ишимоку с другими индикаторами
  • Плюсы и минусы индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Что такое индикатор Ишимоку

Технический индикатор Ишимоку – является одним из самых давних технических индикаторов на финансовых рынках. Он был создан в 1930-х годах японским аналитиком Гоичи Хосодой для анализа фондовой биржи, а позже начал использоваться и на других финансовых рынках. При этом в настоящее время он не потерял эффективность и актуальность.

Сейчас индикатор входит в стандартный набор инструментов всех торговых платформ и аналитических сервисов.

Ишимоку позволяет определять господствующий на рынке тренд, уровни поддержки и сопротивления, а также получать сигналы для входов в рынок.

Идея индикатора Ишимоку

Полное название индикатора звучит как Ichimoku Kinko Hyo, что в переводе с японского значит:

  • Ichimoku – один взгляд или мгновенное представление;
  • Kinko – равновесие или баланс;
  • Hyo – график.

Соответственно, название можно перевести как «мгновенное представление баланса графика».

Индикатор Ichimoku является развитием идей свечного анализа и задумывался автором, как простая торговая система, отвечающая на три вопроса:

  • Где открывать сделку?
  • Где установить стоп-лосс?
  • Где закрывать позицию?

В итоге, система Ишимоку дает возможность определять ценовые откаты и открывать сделки в направлении тренда после их окончания.

Линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Ишимоку состоит из пяти линий, каждая из которых является серединой диапазона цены за один из трех временных интервалов и представляет собой своеобразный разделитель в балансе сил быков и медведей:

  • Tenkan-sen (Разворотная линия) – отображение среднего значения цены за временной интервал №1;
  • Kijun-sen (Основная линия) – среднее значение цены за временной промежуток №2;
  • Senkou Span A (Лидирующий размах 1) –среднее значение между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, которая смещена вперед на величину временного интервала №2;
  • Senkou Span B (Лидирующий размах 2) – среднее значение цены за временной интервал №3, смещенное вперед на величину временного интервала №2;
  • Chikou Span (Запаздывающий размах) – график цены, построенный по цене Close, смещенный назад на величину временного промежутка №2.
  • Рис. 1. Внешний вид и состав индикатора Ichimoku Kinko Hyo.

Пространство между линиями Senkou Span A и Senkou Span B заштриховывается и называется облаком или Kumo. Цвет штриховки зависит от положения образующих его линий относительно друг друга:

  • Senkou Span A выше Senkou Span B (Up Kumo) – по умолчанию оранжевый цвет;
  • Senkou Span A ниже Senkou Span B (Down Kumo) – по умолчанию сиреневый цвет.

Расчет индикатора Ишимоку

Каждая из линий индикатора рассчитывается по следующим формулам:

Tenkan-sen = (Max High,N + Min Low,N)/2, где:

  • Max High,N – наивысший из максимумов за N временных интервалов;
  • Min Low,N – наименьший из минимумов за N временных интервалов;
  • N – длинна периода.

Kijun-sen = (Max High,M + Min Low,M)/2, где

  • Max High,М – наивысший из максимумов за М временных интервалов;
  • Min Low,М – наименьший из минимумов за М временных интервалов;
  • М – длинна периода.

Chikou Span – текущая цена Close, смещенная назад на M временных периодов,

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen), сдвинутое вперед на M интервалов,

Senkou Span B = (Max High,Z + Min Low,Z)/2, сдвинутое вперед на M интервалов, где:

  • Max High,Z – наивысший из максимумов за Z временных интервалов;
  • Min Low, Z – наименьший из минимумов за Z временных интервалов;
  • Z и М – длины периодов.

Настройки Ichimoku Kinko Hyo

Для настроек в индикаторе Ишимоку доступно три параметра:

  • Tenkan-sen;
  • Kijun-sen;
  • Senkou Span B.

Рис. 2. Настройки индикатора Ишимоку.

Для расчета линии Senkou Span A используются значения Senkou Span B. Линия Chikou рассчитывается по ценам Close.

Ишимоку рекомендуется использовать на таймфреймах Daily и старше, поэтому настройки по умолчанию (9, 26, 52) соответствуют именно им. Однако, при использовании фильтра на более мелких временных интервалах резкие движения цены будут негативно отражаться на точности сигналов. По этой причине на интервалах ниже дневного используются другие сетапы индикатора, например, (12, 24 и 120).

Применение индикатора Ишимоку в торговле

Индикатор Ишимоку – это целая торговая система, которая генерирует сигналы разной степени сложности, основными из которых являются:

Определение текущего тренда по облаку Kumo

Текущую тенденцию можно определить по положению цены относительно облака:

  • если цена находится выше облака Kumo, актив в восходящем тренде;
  • если цена находится ниже облака, тренд нисходящий;
  • если цена находится в границах облака, четкий тренд на рынке отсутствует.

Рис. 3. Использование облака Kumo для определения текущего тренда.

Определение уровней поддержки и сопротивления по границам облака

При устойчивом тренде границы облака индикатора Ишимоку выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления:

  • при восходящем тренде верхняя граница облака (Senkou Span A) является первым уровнем поддержки, нижняя граница (Senkou Span B) – вторым уровнем поддержки;
  • при нисходящем тренде нижняя граница облака (Senkou Span А) образует первый уровень сопротивления, верхняя граница (Senkou Span В) – второй.

Рис. 4. Линия Senkou Span А в качестве уровня сопротивления.

При этом, преодоление ценою дальней от цены границы облака (линии Senkou Span B) является сигналом для открытия сделки:

  • если цена пробивает верхнюю границу облака (линию Senkou Span B) снизу вверх – сигнал на покупку;
  • если цена пробивает нижнюю границу облака (линию Senkou Span B) сверху вниз – сигнал на покупку.

Рис. 5. Цена пробила линию Senkou Span B – сигнал на продажу.

Пересечение линий Tenkan-sen и Kijun-sen

Пересечение линий Tenkan-sen и Kijun-sen расценивается как сигнал к открытию позиции:

  • Золотой крест – сигнал на покупку, возникает, когда линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх.
  • Мертвый крест или крест смерти – сигнал на продажу, возникает, когда линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen сверху вниз.

Рис. 6. Использование пересечения линий Tenkan-sen и Kijun-sen.

Пересечение цены и линии Chikou Span

Пересечении линии Chikou Span ценой также расценивается как сигнал для открытия позиций:

  • если цена пересекает линию Chikou Span снизу вверх – сигнал на покупку;
  • если цена пересекает линию Chikou Span сверху вниз – сигнал на продажу.

Рис. 7. Пересечение цены и линии Chikou Span

Этот сигнал является запаздывающим. Чтобы избежать убыточных позиций, он требует дополнительного подтверждения.

Сигнал трех линий

Когда линии индикатора выстраиваются в определенном порядке, то возникает сигнал трех линий, который позволяет определить направление текущего тренда, а также открывать позиции на откатах цены, если упущено его начало.

Рис. 8. Сигнал трех линий.

Если под ценою расположена линия Tenkan-sen, ниже нее Kijun-sen, а под ними облако Kumo, то на рынке присутствует восходящий тренд. Если порядок расположения обратный – тренд нисходящий.

При использовании сигнала трех линий, автор индикатора Ишимоку рекомендует открывать сделки при пересечении линий Tenkan-sen и Kijun-sen или при откате цены от линий индикатора только при подтверждении сигнала другими методами анализа или индикаторами.

Использование сигналов Ишимоку с другими индикаторами

Ichimoku Kinko Hyo – это трендовый индикатор, поэтому наибольшую эффективность он показывает в комбинации с осцилляторами в стратегиях для торговли по тренду: RSI, MACD, Stochastic и др.

Например, в сочетании с осциллятором Стохастик, пересечение ценою линии Senkou Span B индикатора Ишимоку выступает подтверждением для сигнала, который формирует Стохастик.

Рис. 9. Использование комбинации индикатора Ишимоку и осциллятора Stochastic

Аналогичным образом возможно сочетать индикатор с другими осцилляторами.

Преимущества и недостатки индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Главным преимуществом Ишимоку является его универсальность – он генерирует несколько видов торговых сигналов, которые могут использоваться не только в трендовых, но и в пробойных стратегиях.

К недостаткам индикатора относится запаздывание его сигналов, поскольку его линии строятся по усредненным значениям. Чтобы нивелировать этот недостаток, сигналы Ишимоку необходимо подтверждать сигналами других индикаторов, как было указано выше.

Субъективным недостатком индикатора является его внешний вид, который очень часто вызывает сложности в понимании сигналов и его освоении у начинающих трейдеров. Однако, с опытом этот недостаток исчезает.

Выводы

Индикатор Ишимоку не зря так много лет является востребованным у трейдеров. Не смотря на внешнюю сложность, эффективность данного фильтра не уменьшается. Да, требуется разобраться в его работе и торговых сигналах, но приложенные усилия оправдают себя, ведь вы получите готовую торговую стратегию, основанную всего на одном индикаторе Ichimoku Kinko Hyo.

Торговля CFD связана с высоким риском убытков. Торговля валютами / контрактами на разницу цен несет значительные риски, и вы можете потерять весь свой инвестированный капитал. Убедитесь в том, что вы осознаете связанные с этим риски.