Демо
Реальные

xtrade logo

Индикатор ATR

  • Индикатор ATR – это…
  • Основа индикатора Average True Range
  • Как выглядит индикатор ATR на графике
  • Как рассчитывается Средний истинный диапазон
  • Как настраивать Average True Range
  • Как индикатор ATR применяется в торговле:
    • для подтверждение входа по тренду
    • для выхода из сделки
    • для определения потенциала движения цены
    • для выставление ордеров стоп-лосс
    • для выставления ордера тейк-профит
  • Особенности Среднего истинного диапазона
  • Как нельзя применять индикатор ATR

Что такое индикатор ATR

Индикатор ATR (Average True Range, Средний истинный диапазон) – это технический инструмент, являющийся показателем волатильности актива. После его описания в книге Уэллса Уайлдера «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году, он приобрел популярность среди трейдеров сначала на фондовом, а затем и на остальных финансовых рынках.

Сейчас Average True Range по умолчанию входит в состав большинства торговых терминалов и сервисов для анализа рынка. Чаще всего он используется в качестве дополнительного инструмента для определения направления цены актива, а также для установки ордеров Тейк Профит и Стоп Лосс.

Идея Average True Range

Average True Range – это средний истинный диапазон, в котором двигается цена актива. Другими словами, индикатор ATR отображает среднее значение волатильности актива за установленный период времени.

Каждый актив на финансовых рынках имеет свое значение средней волатильности, которое зависит от его популярности, факторов формирования цены, экономического и политического фона и т.д. Когда цена актива преодолевает свое среднее значение волатильности, вероятность того, что котировки изменят свое направление или начнут корректироваться, значительно увеличивается.

Однако, значение волсоатильности в течение дня может меняться и определить, будет ли цена продолжать движение в прежнем направлении или тренд подошел к концу, может быть затруднительно. Именно в таких случаях помогает индикатор ATR.

Внешний вид индикатора ATR

Индикатор Среднего истинного диапазона располагается в отдельном окне ниже ценового графика актива и выглядит как непрерывная линия, колеблющаяся в определенном диапазоне.

Рис. 1. Индикатор ATR

При наведении курсора мыши на линию индикатора, во всплывающем окне появится момент времени и соответствующее ему значение среднего истинного диапазона. В данном случае показатель ATR равен 0,0017, что соответствует 17 пунктам.

Несмотря на то, что ATR относится к осцилляторам, с классическими подобными фильтрами, по которым можно определить разворот цены, он имеет малого общего. Он не отображает дивергенции, уровни перекупленности и перепроданности и не дает четких сигналов на покупку или продажу актива.

Расчет Среднего истинного диапазона

При расчете индикатора ATR используется значение истинного диапазона TR, которое принимается как максимальная отметка одного из трех показателей:

  • разница между максимальным и минимальным значениями свечи;
  • разница между ценой закрытия предыдущей и максимальным значением текущей свечи;
  • разница между ценой закрытия предыдущей и минимумом текущей свечи.

Усредненное значение показателя TR за установленный временной интервал и является значением Average True Range. Проще говоря, линия индикатора ATR – это простая скользящая средняя значения истинного диапазона TR:

Average True Range = SMA (TR,n), где

  • TR – истинный диапазон;
  • n – период усреднения;
  • SMA – простая скользящая средняя.

Средний истинный диапазон может рассчитываться для любого временного интервала.

Настройка индикатора Average True Range

Из настроек индикатора ATR доступен только период, а также визуальные параметры.

Рис. 2. Настройки индикатора Average True Range

По умолчанию период индикатора ATR составляет 14.

Применение индикатора ATR в торговле

При применении Среднего истинного диапазона в торговле необходимо учитывать то, что он не является самостоятельным инструментом и его необходимо использовать с другими техническими индикаторами и методами анализа рынка.

Подтверждение входа по тренду

В случае, когда цена актива не демонстрирует какого-то ярко выраженного направленного движения и консолидируется в определенном диапазоне, значения индикатора ATR будут минимальными. Когда цена выйдет из диапазона, формируя трендовое движение, линия индикатора ATR будет расти, отображая рост волатильности.

Рис. 3. Подтверждение входа по тренду

Открывать сделку рекомендуется тогда, когда цена актива прошла не больше 20 % от среднедневного значения ATR. Только в этом случае будет соблюдаться классическое соотношение уровня риска и прибыли 1 к 3.

При этом следует понимать, что точку входа нужно искать с помощью сигналов других индикаторов или методов технического анализа, а данные индикатора ATR являются только подтверждающими.

Сигнал для фиксации позиции по тренду

Сигналы индикатора ATR можно использовать в качестве подтверждения для закрытия сделки.

После того, как в направлении текущего тренда была открыта сделка, волатильность будет расти, соответствуя трендовому движению. Когда линия Average True Range сформирует локальный максимум и начнет снижаться, сигнализируя о снижении волатильности, это будет являться подтверждением окончания трендового движения (начала коррекции) и сигналом к закрытию сделки.

Рис. 4. Сигнал для фиксации позиции по тренду

Определение потенциала движения цены

С помощью Среднего истинного диапазона можно определить, сколько цена актива может еще пройти в рамках текущего направленного движения.

Имея значение дневного диапазона волатильности и определив, сколько цена уже прошла за текущий день, можно сделать вывод, как долго еще продлится движение цены в этом направлении. Если цена уже прошла более 70% от дневного ATR, то вероятность того, что цена изменит направление, очень высока. Например:

  • дневное значение ATR = 80 пунктов;
  • цена актива за половину дня выросла на 65 пунктов;
  • 65 пунктов составляет 81,25% от дневного значения ATR;
  • это значит, что на сегодняшний рост у цены осталось около 19% и вероятность нисходящей коррекции выше, чем продолжения роста. Соответственно, открывать сделку на покупку уже поздно.

Выставление ордеров стоп-лосс

Значение Average True Range является ориентиром для выставления ордера Стоп Лосс. Размер стоп приказа должен составлять не менее чем 20% от значения ATR. Например,

  • дневное значение ATR = 80 пунктов;
  • Стоп Лосс должен быть не меньше, чем 16 пунктов.

Выставление ордера тейк-профит

Средний истинный диапазон можно применять в качестве ориентира для ордера тейк-профит.

Для этого необходимо взять среднедневное значение ATR, выраженное в пунктах, и отнять от него количество пунктов, которое цена уже прошла. Тейк Профит рекомендуется устанавливать в размере, чуть меньшем этого значения.

Особенность Среднего истинного диапазона

Значение Average True Range отличается не только для разных активов, но может быть отличным и в рамках одного и того же инструмента. Это зависит от факторов, которые на него влияют.

Например, на волатильность валютной пары GBPUSD повлияла ситуация с Brexit – на курс британской валюты влиял новостной фон о переговорах между Великобританией и ЕС. Если в 2014 году Средний истинный диапазон по паре фунт/доллар составлял примерно 100 пунктов, то к январю 2020 года он вырос до 270.

Значение ATR не является постоянным. Если торговая стратегия, в которой применяется индикатор Average True Range, из прибыльной стала убыточной при том, что прогноз остался правильным, вполне возможно, что ATR по каким-то причинам расширился, стоп-лоссы, которые рассчитаны по его предыдущему значению, выставляются некорректно и следует пересмотреть параметры Среднего истинного диапазона.

Основные ошибки при использовании индикатора ATR

Из-за схожести индикатора Average True Range с классическими осцилляторами, многие трейдеры очень часто допускают следующие ошибки:

  • Определение направления цены. Рост линии индикатора ATR не значит, что цена актива также будет расти. Это значит, что диапазон ценовых колебаний расширяется и наоборот.
  • Использование ATR для поиска зон перепроданности и перекупленности. Средний истинный диапазон в силу особенностей расчета для этого не предназначен. Уровни, которые можно установить дополнительно, служат для определения пиков и впадин волатильности цены, а не самой цены.
  • Поиск дивергенций. Линия индикатора отображает динамику волатильности, а не цены актива, поэтому ее нельзя использовать для поиска дивергенций.
  • Сравнение значений ATR. Не нужно сравнивать значения Average True Range разных активов или на разных временных интервалах для одного актива. Единственное значение ATR, которое применимо на практике, – в текущий момент времени.

Заключение

Индикатор Average True Range – достаточно сложный в применении инструмент. Он не предназначен для прогнозирования, а всего лишь описывает волатильность актива. Тем не менее, в качестве вспомогательного инструмента он очень широко применяется в торговых стратегиях и автоматизированных торговых системах.

Торговля CFD связана с высоким риском убытков. Торговля валютами / контрактами на разницу цен несет значительные риски, и вы можете потерять весь свой инвестированный капитал. Убедитесь в том, что вы осознаете связанные с этим риски.