Демо
Реальные

xtrade logo

Уровни Фибоначчи

  • Фибоначчи и принцип «золотого сечения»
  • Поддержки и сопротивления по Фибоначчи
  • Суть индикатора Фибоначчи
  • Как правильно построить уровни Фибоначчи на графике
  • Графические настройки Фибо уровней
  • Как работают линии Фибоначчи
  • Нюансы Фибо уровней
  • Торговые техники с уровнями Фибоначчи
  • Другие индикаторы на основе «золотого сечения»
    • веер
    • дуги
    • временные зоны
  • Плюсы и минусы торговли с инструментами Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи и «золотое сечение»

Числовая последовательность Фибоначчи известна очень давно, но стала широко известна Леонарду Пизанскому (Фибоначчи), европейскому математику, который в XII веке проводил ее исследования.

Последовательность Фибоначчи состоит из бесконечного ряда чисел, где каждое последующее число представляет собою сумму двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …

Этот ряд обладает несколькими математическими особенностями, но главной из них является то, что, если разделить любое число из последовательности на предыдущее, то это отношение будет стремиться к значению 1,618 – числу, которое получило название «Золотое сечение».

Исследователи обнаруживают пропорции «золотого сечения» в многих формах природы, которые не имеют между собою ничего общего, музыкальных и художественных произведениях. В 1930-х годах Ральфу Hельсону Эллиотту пришла в голову идея найти «золотое сечение» на биржевых графиках. Изучив графики разных фондовых индексов на отрезке в 75 лет, он обнаружил, что биржевые индексы двигаются волнами или циклами, и в их пропорциях присутствует та самая закономерность 1,618. Свои исследования теории волн и последовательностей Фибоначчи он описал в масштабной книге «Закон природы — секрет вселенной» (Nature’s Law — The Secret of the Universe)».

Развитие компьютерной техники позволило разработать ряд инструментов для анализа и торговли на бирже, в основе которых лежит ряд Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи

Уровни поддержки и сопротивления – это инструмент, которым пользуется каждый трейдер на любом финансовом рынке. Чтобы понять, где можно выгодно купить актив, а где цена, возможно, поменяет направление, и сделку лучше закрыть, необходимы ценовые ориентиры.

Однако, определить достаточно точно, какой уровень будет взаимодействовать с ценою, а какой – нет, иногда бывает затруднительно. Именно эту проблему и решают уровни Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи – один из старейших, но до сих пор не утративших популярности, инструментов для трейдинга. В стандартный набор индикаторов любой торговой платформы или аналитического сервиса входят не только уровни, но и другие инструменты Фибоначчи:

  • канал;
  • временные зоны;
  • веер;
  • сетка расширений;
  • дуги.

Идея уровней Фибоначчи

Цена в тренде двигается в двух фазах: основное движение и коррекционное (откат). Основной идеей уровней Фибоначчи является то, что размер коррекции цены пропорционален ее основному движению. То есть, коррекция с высокой степенью вероятности завершится на одном из уровней, который пропорционален числу «золотого сечения» 1,618.

Уровни Фибоначчи на графике

Уровни Фибоначчи не относится ни к одной группе индикаторов, а вынесен в отдельную вкладку во всех торговых терминалах и сервисах. Для построения индикатора необходимо найти на графике начало импульсного движения цены и его окончание, откуда началась коррекция, соединив их линией.

Рис. 1. Индикатор уровней Фибоначчи на графике

Начинать построение необходимо в направлении от конца импульса до его начала. В результате, уровень 0 будет соответствовать начальной точке ценового движения, уровень 100 его окончанию. Остальные линии несут числовые значения 23.6, 28.2 и т.д. Это процентное соотношение к импульсному движению цены, рассчитанное с использованием «золотого сечения» и выраженное в процентах.

Настройки индикатора уровни Фибоначчи

Поскольку Фибо уровни рассчитываются на основании «золотого сечения», то параметры его настроек являются больше визуальными.

Первая вкладка позволяет настроить цвет и толщину отображаемых уровней. Во второй при необходимости можно удалить ненужные или добавить необходимые уровни.

Рис. 2. Настройки индикатора уровни Фибоначчи

В целом, для анализа графиков и трейдинга вполне достаточно значений индикатора, установленных по умолчанию, поэтому какой-то дополнительной коррекции в большинстве случаев не требуется.

Применение Фибо-уровней в торговле

Несмотря на кажущуюся сложность, применять уровни Фибоначчи для определения ценовых ориентиров достаточно просто.

Рис. 3. Применение индикатора уровни Фибоначчи для определения ценовых откатов

Ключевыми значениями уровней являются 38.2, 50.0 и 61.8. Именно они выступают в качестве поддержек и сопротивлений. При подходе цены к ним очень высока вероятность того, что цена развернется. Уровни 161.8 и больше используются как целевые ориентиры, к которым будет стремиться трендовое движение.

  • 1 и 2 – точки начала и окончания импульса для построения уровней Фибоначчи.
  • 3 – коррекционный рост цены к предыдущему снижению продлился до уровня Фибоначчи 50, на котором откат закончился.
  • 4 – уровень Фибоначчи 61.8 выступил следующим сопротивлением для цены.
  • 5 – нисходящий тренд продолжился до уровня Фибоначчи 161.8.
  • 6 – снижение цены продолжилось до уровня Фибоначчи 261.8, от которого цена развернулась.

В точках 3 и 4 окончание коррекционного отката можно использовать для открытия сделок на покупку. Максимальная эффективность таких сигналов будет достигнута при подтверждении разворота цены другими индикаторами или методами анализа.

Особенности использования уровней Фибоначчи

Индикатор Фибоначчи обладает рядом особенностей, которые должен знать каждый трейдер:

  • Когда уровень совпадает с поддержкой или сопротивлением другого индикатора или графического построения, или с «круглым» уровнем, то вероятность его отработки значительно увеличивается.
  • Фибо уровни необходимо применять только при наличии ярко выраженного устойчивого тренда. Если цена актива движется в боковом тренде, то уровни Фибоначчи будут отрабатываться ошибочно.
  • Уровни Фибоначчи также могут быть ошибочными, если цена находится в фазе затяжной коррекции. Тем не менее, даже в этом случае они могут работать, при этом приобретая зеркальные свойства.

Использование уровней Фибоначчи с другими индикаторами

В комбинации с трендовыми индикаторами и осцилляторами, уровни Фибоначчи показывают высокую эффективность, формируя торговые системы для торговли по тренду и на отскок. Как правило, индикатор Фибоначчи в таких стратегиях используется для подтверждения точек на открытие позиций, а также установки ордеров Тейк Профит и Стоп Лосс.

Рис. 4. Комбинация уровней Фибоначчи со скользящей средней и осциллятором MACD

Такой простейшей комбинацией является сочетание уровней Фибоначчи, трендового индикатора Moving Average и осциллятора MACD:

  • уровни Фибоначчи построены по нисходящему ценовому импульсу;
  • цена отскочила от уровня Фибоначчи 50, сигнализируя об окончании восходящей коррекции;
  • скользящая средняя пересекла цену сверху вниз, давая сигнал на продажу;
  • гистограмма MACD пересекла сигнальную линию сверху вниз, подтверждая сигнал на продажу;
  • ордер Тейк Профит устанавливается около уровня Фибоначчи 161.8;
  • Стоп Лосс устанавливается около одного из уровней Фибо выше точки входа.

Очень часто уровни Фибоначчи применяют вместе с индикатором ZigZag, который за счет устранения ценового шума позволяет более точно определять на графике начало и окончание импульсного движения для построения Фибо-уровней.

Другие индикаторы Фибоначчи

Кроме уровней Фибоначчи во многих торговых терминалах есть и другие инструменты, построенные с использованием «золотого сечения».

Веер Фибоначчи

Точно так же, как и уровни, веер Фибоначчи используется для определения окончания коррекции цены. Принцип этого инструмента достаточно прост: если провести вертикальную линию через точку, в которой закончилось ценовое движение, то лучи будут проходить через отметки, где эта линия пересекается с соответствующими Фибо уровнями.

Строится веер Фибоначчи аналогично уровням, путем соединения точек начала и окончания импульсного движения. Полученные лучи веера 38.2, 50.0 и 61.8 будут указывать возможные районы окончания коррекционного движения, где можно будет войти в рынок в направлении тренда.

Рис. 5. Веер Фибоначчи

Принцип построения веера Фибоначчи имеет погрешность, которая зависит от используемого временного интервала, что может привести к ошибочной интерпретации его сигналов.

Дуги Фибоначчи

Из всех Фибо индикаторов дуги являются самыми универсальными, поскольку принимают во внимание временной фактор. Это дает трейдеру возможность не только спрогнозировать направление движения цены, но и момент времени, когда это произойдет.

Построение дуг Фибоначчи не отличается от предыдущих индикаторов. Выглядит он как три дуги со значениями 38.2, 50 и 61.8, по которым можно определить окончание ценовой коррекции.

Рис. 6. Дуги Фибоначчи

Корректность отображения дуг Фибоначчи сильно зависит от масштаба, который выставлен в настройках индикатора:

  • если в терминале используются четырехзначные котировки, используется масштаб индикатора по умолчанию;
  • если в терминале используются пятизначные котировки, значение масштаба нужно умножать на 10.

Временные зоны Фибоначчи

Индикатор временных зон Фибоначчи построен на одноименной числовой последовательности 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…

Для построения снова выбирается начало и окончание импульсного движения цены, которые соединяются между собою линией. В результате, на графике актива появляются вертикальные линии, расстояние между которыми соответствует числовой последовательности Фибоначчи в единичном интервале.

Рис. 7. Временные зоны Фибоначчи

Линии индикатора определяют моменты времени, в которые может произойти разворот цены. Когда цена находится около очередной линии, нужно искать точку входа с помощью других технических индикаторов или методов анализа.

На основе последовательности Фибоначчи создано огромное множество инструментов: канал Фибоначчи, расширение, спираль, клин и т.д. Несмотря на внешние отличия и разные методы построения, все они имеют одну и ту же цель – определить длину ценовой коррекции.

Преимущества уровней Фибоначчи

  • Уровни, как и другие индикаторы Фибоначчи, входят в стандартный набор всех торговых терминалов, избавляя трейдера от необходимости рассчитывать их вручную.
  • Фибо уровни эффективны на любых рынках и графиках различных активов: валютных пар, деривативов, криптовалют, акций, фондовых индексов.
  • Индикатор является многофункциональным – он позволяет определять не только окончание ценовой коррекции, но и уровни для установки ордеров Тейк Профит и Стоп Лосс.
  • Уровни Фибоначчи могут применяться со всеми техническими индикаторами и методами анализа рынка.

Недостатки Фибо уровней

  • Индикатор работает только во время ярко выраженных трендов. Во флэте его сигналы чаще всего будут ошибочными.
  • Сигналы уровней Фибоначчи не являются самостоятельными и требуют обязательного подтверждения.
  • В отличие от других индикаторов, которые строятся в автоматическом режиме, точки начала и окончания ценового импульса для построения уровней Фибоначчи трейдеру необходимо определять самостоятельно. Это часто приводит к ошибочному построению индикатору, особенно у начинающих трейдеров.
Торговля CFD связана с высоким риском убытков. Торговля валютами / контрактами на разницу цен несет значительные риски, и вы можете потерять весь свой инвестированный капитал. Убедитесь в том, что вы осознаете связанные с этим риски.